Sortie de Persalys 18
3/04/2025
La nouvelle version de Persalys 18 est prête. Pour cette version, deux principales nouveautés ont été ajoutées au niveau des modèles de données : l'estimation de quantile et la possibilité de créer un modèle de données de champs 1-d.
L'estimation de quantile dans le modèle de données consiste à déterminer les valeurs des quantiles pour des niveaux de probabilités données. L'utilisateur peut choisir de calculer un quantile dans la queue basse ou haute ou bien de façon bilatéral. Deux méthodes sont implémentées :
- Monte Carlo : c'est le quantile empirique calculé à partir de l'échantillon et l'intervalle de confiance est également fourni.
- Méthode des excès : la loi de Pareto Généralisée est ajustée dans la queue de distribution permettant ainsi d'estimer des quantiles pour des probabilités faibles. L'objectif est de sélectionner seulement les données situées dans la queue distribution et d'ajuster la distribution uniquement sur cette sélection, appelé échantillon des excès. Afin de définir le seuil pour créer cet échantillon, le graphique des excès moyens (ou durée de vie résiduelle moyenne) est fourni à l'utilisateur.
